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【FICC工作笔记】2018年2月22日 星期四

时间:2018-03-06来源: 作者:admin点击:
    编者语:【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬

  

  编者语:

FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

  /巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨??、高扬、孙娴等)

【重要事件和经济数据】

重要事件:银监会信托监督管理部主任邓智毅称,部分信托公司本源业务长期不振,只是利用制度灵活性,盲目跟风经济热点,不断游移主业,在夹缝中谋求发展空间,成为有牌照的“正规游击队”。近年来,在金融机构套利需求兴起的背景下,信托业更因其制度的灵活性而成为监管套利的重要手段。特别是银行等金融机构利用信托公司做通道进行监管套利的业务大幅增长,成为支撑信托资产增长的主要动力,使整个信托业的发展呈“虚胖”特征。

经济数据:1、欧洲央行截至2017年底资产负债表规模增至4140亿欧元,2017年利润增加1亿欧元至13亿欧元。2、煤电再现冰火两重天,近九成电企业绩不佳。根据数据统计,近九成电企由于煤价大涨,预计2017年亏损或者预减。而近九成煤企则是预喜状态,大部分企业都会有同比200%-300%的业绩涨幅。

【资金面】

周四,人民银中国央行进行1600亿元7天期、1300亿元28天期、600亿元63天期逆回购。市场资金面比较平衡,早盘大行有一定融出,部分股份制银行和规模较大的城商农商有缺口,中小银行隔夜和7天资金需求旺盛,市场内有少量月内到期资金和8天以上资金供应。午后,隔夜供给增加,尾盘比较宽松。

【一级发行】

今天无利率债发行

信用一级方面,今日仅有两只信用债新发行,18华电股SCP001预计发行价格4.45%18沪电力SCP001预计发行价格4.40%

公司债/企业债方面,周四无发行。

【二级市场】

今日利率债收益率整体小幅波动。截止日终,SKY除个别期限外整体波动在3BP以内;国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动在5BP以内。具体来看,SKY_3M189906带动上行1BP3.22%SKY_1Y180003带动上行2BP3.39%SKY_3Y180002带动稳定在3.62%SKY_5Y180001带动上行1BP3.82%SKY_7Y170027带动上行1BP3.87%SKY_10Y180004带动稳定在3.88%30年期国债收益率受170022带动稳定在4.31%。国开债曲线整体小幅波动,5年期170212带动上行3BP4.88%10年期180205带动上行2BP4.92%。农发行债曲线整体小幅上行,10年期受170415带动上行2BP5.08%。进出口行债曲线整体小幅上行,1年期受180301带动上行2BP4.23%

利率互换方面,挂钩7REPO互换曲线短端平均上涨1个点,长端平均上涨1个点;挂钩3个月SHIBOR的互换曲线短端保持平稳。

今日中短期票据曲线交投清淡,收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率下行4BP4.57%6M期限收益率上行1BP4.74%1年期收益率稳定于4.93%。中债中短期票据收益率曲线(AAA3年期收益率下行2BP5.27%5年期收益率下行2BP5.40%。城投债曲线小幅下行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA0.25Y下行3BP4.79%1Y下行1BP5.11%2Y下行1BP5.24%。中债城投债收益率曲线(AA1年期下行3BP5.39%

【理财产品】

今日起发行的理财产品共62支,保本型产47支,非保本型产品15支,预期收益4以上的50支。银行理财产品最新预期收益率:国有控股银行3个月:5.10,全国性股份制银行3个月:5.17,城商行3个月:4.97,外资行3个月:4.16

【外汇市场】

周四,隔夜美联储公布的130-31日政策会议记录显示,决策者在该次会议上对有必要继续加息的信心增强,多数委员相信通胀将上升,美联储鹰派表态使得亚洲盘间美元指数走高,并触及逾一周高位,此后逐步回落;此外,美国将加快升息步伐的猜测打压了投资者的风险偏好并牵连股市,日元全线上涨,美元兑日元大幅下跌;春节后首日人民币兑美元即期汇率继续收跌,中间价下调创近一个月新低。222日,人民币兑美元今日中间价下行102个基点,达到6.353;人民币兑美元即期闭市时报6.3605,较上一交易日下行164个基点;截至北京时间18点,美元指数报于90.05,较前一收盘价下跌0.07%;欧元兑美元上行0.08%,报1.2294;英镑兑美元下行0.22%,报1.3888;美元兑日元下行0.43%,报107.32;澳元兑美元上行0.21%,报0.782

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